Структура и типы торговых систем
Структура торговой системы:
1. Cрезы котировок во времени, по которым производится анализ рынка.
2. Индикаторы для каждого среза с сигнальными значениями.
3. Условия выдачи торговых сигналов покупки и продажи активов. Например, если индикатор RSI достиг на часовом графике EUR/USD значения 80% и идет вниз, и котировки пересекли скользящую среднюю с периодом 13, то сигнал – продавать.
4. Защитные ордера фиксации прибыли или убытков – это стоп-лосс/лимит-профит ордера.
5. Оценивание эффективности торговой системы и ее коррекции по определенным правилам.
Типы торговых систем.
Существует 3 важных типа систем, которые могут быть рекомендованы для торговли:
1.Идущие за трендом. Эта система с помощью простого правила, или использования несколькольких правил, оценивают динамику рынка: вверх, вниз или в сторону движется рынок, тем самым определяя направление тренда. В качестве направления могут быть использованы трендовые индикаторы и фильтры тенденций.
2. Системы которые основанные на прорыве уровней сопротивления или их поддержки. Эти системы подают сигнал в направлении прорыва после смены тренда или после бокового тренда. Системы на основе прорыва менее всего компьютеризированы из-за сложности искусственного определения уровней.
3. Коридор цен, она созданна специально для того, чтобы получить прибыль в течение периода, когда рынок находится в каком-то диапазоне цене. Эта система более компьютеризированная.
Как минимум существует 2 причины применения в современном трейдинге торговых систем:
Первая – желание устранить субъективизм трейдера при принятии торгового решения, а также избежать обычно приводящего к убытку эмоционального воздействия рынка на игрока.
Вторая причина – это возможность в торговой системе использовать множество параметров и методик прогнозирования за счет программной реализации торговой системы. Самостоятельно вы смлжете следить за факторами и анализировать максимум 3-6 технических индикаторов и примерно столько же фундаментальных.
Степень точности сигналов, получаемые от такой упрощенной системы, невысока! Поскольку существет одна очень важная черта – это нестационарность, т.е. закономерности, выявленные на участках с одним типом движения курса, могут не выполнятся на других участках и необходимо иметь множество дополнительных фильтров для определения характера движения рынка и выявления ложных сигналов.
Читайте больше, используйте поиск:
Экономьте время, локальный поиск:
Комментировать