Спектральный анализ фьючерсных рынков
Современный анализ фьючерсных рынков, как известно, сводится к двум направления: технический и фундаментальный. Сторонники фундаментального анализа отдают предпочтение знаниям экономических законов и неценовых факторов совокупного спроса и предложения. Сторонники же технического анализа отдают предпочтение поиску закономерностей в истории с помощью средств ЭВМ и экстраполяцию результата на будущие периоды.
Но вся проблема состоит в том что технические индикаторы для расчета своих значений полученные ранее или в текущий момент величины, причем используются процессы многократного усреднения, взвешивания по объему и т. д. Но фьючерсные рынки, в т.ч и рынок Forex — это рынки, на котором колебания цены имеют случайный характер, в силу того, что «игроки» рынка не могут друг с другом договориться, поэтому применение современных технических индикаторов и средних величин, таких как например скользящее среднее, не имеют смысла.
Новое слово в техническом анализе открывает спектральный анализ фьючерсных рынков — это, фактически, прикладной аппарат теории сигналов, которая широко используется в цифровых системах. Суть заключается в том, что каждый сигнал, который детерминирован (предсказуем) или недетерминирован можно подвергнуть преобразованиям Фурье и представить в частотной области. С помощью этого можно узнать «частоту» рынка, т.е. проанализировав спектр понять, насколько часто происходят скоротечные или долгосрочные колебания цен и как долго они длятся. После этого вы можете найти вероятность того, к какому циклу относятся колебания, и соответственно, зная когда он закончиться, принять соответствующее решение о покупке или продаже фьючерса.
Естественно, точный момент, предсказанный с помощью этого метода, никогда не совпадет с реальным «секунда в секунду» вследствие недетерминированности рынка, но четкий момент окончания тенденции будет однозначно определен. Если пойти глубже, то можно с высокой точностью определить фазу рыночного цикла, потому что, как известно, частота и фаза связаны между собой дифференциальным уравнением, и оно имеет место в случае сигналов в цифровых системах в общем случае, так и при анализе фьючерсных рынков в частности.
В заключение следует отметить, что это принципиально новый подход в техническом анализе через призму аппарата цифровой обработки сигналов. Здесь еще много неизученных перспектив, которые в дальнейшем бесспорно будут раскрыты, а это в свою очередь даст новый, мощный инструмент, который будет востребован как профессиональными трейдерами, так и начинающими «игроками».
Читайте больше, используйте поиск:
Экономьте время, локальный поиск:
2 комментариев на “Спектральный анализ фьючерсных рынков”
Комментировать
Интересная информация.Нужно будет ее проанализировать и заняться развитием этого подхода!
Интересная тема, хотелось бы поподробнее, поскольку я только изучаю фьючерсные рынки. Думаю и другим тоже будет интересно.